Как устроен бэктест
Что происходит с вашим портфелем внутри движка — шаг за шагом.
Бэктест прогоняет вашу аллокацию через реальную помесячную историю: каждый месяц капитал умножается на доходности активов согласно весам. Все ряды — общая история с дивидендами, без комиссий и налогов.
Ребалансировка
Веса портфеля «плывут»: выросшие активы занимают всё больше места. Ребалансировка возвращает исходные веса — в первый месяц и далее по расписанию: ежемесячно, ежеквартально (концы марта, июня, сентября, декабря) или ежегодно (декабрь). Режим «без ребалансировки» оставляет портфель дрейфовать.
Общее окно
Если в портфеле активы с разной историей (VTI с 2001-го и биткоин с 2010-го), бэктест начинается с месяца, когда есть данные по всем участникам. Это честно: портфель существует только тогда, когда существуют все его части. Дата старта показана под CAGR.
Переключите режим ребалансировки в бэктесте и посмотрите, как меняется кривая.
ПопробоватьПроверьте, как усвоился материал
Пройти тест знаний