Ретроспектива
База знаний · Метрики

Коэффициент Шарпа

Сколько доходности вы получаете за каждую единицу принятого риска.

4 мин чтения

Шарп сравнивает доходность сверх безрисковой ставки с волатильностью. Это способ сравнивать стратегии с разным риском: агрессивный портфель с Шарпом 0,4 хуже консервативного с Шарпом 0,8 — второй эффективнее использует риск.

Шарп = (Доходность − Безрисковая ставка) / Волатильность
У нас безрисковая ставка — 2% годовых

Как читать значения

  • Ниже 0,3 — слабо: риск почти не вознаграждается.
  • 0,5–0,8 — нормально для диверсифицированных портфелей.
  • Выше 1,0 — отлично, но на длинной истории такое редкость; проверьте окно.
  • Отрицательный — актив проиграл даже безрисковой ставке.

В матрице решений у каждой карточки указан Шарп — сравните профили между собой.

Матрица решений

Проверьте, как усвоился материал

Пройти тест знаний
Ретроспектива

Проверка инвестиционных идей на истории: бэктесты портфелей из ETF и криптовалют, перечни активов и полные отчёты по метрикам.

Готовые решения
Матрица решенийПодобрать решение
Инструменты
Бэктест портфеляСравнениеМонте-КарлоПеречни активовСкринер активовТепловая картаДивидендные ETF
Компания
База знанийТест знанийМои портфели
Исторические данные — помесячные скорректированные цены закрытия (total return). Результаты бэктестов не гарантируют будущую доходность. Материалы носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией.

Инвестиции в ценные бумаги и криптоактивы связаны с риском, включая возможную потерю вложенного капитала. Стоимость инвестиций может как расти, так и снижаться; прошлая доходность не определяет будущую. Прежде чем принимать инвестиционные решения, оцените свои цели, горизонт и допустимый уровень риска — при необходимости обратитесь к независимому финансовому советнику.