Оптимизатор портфеля
Выберите цель: минимальную волатильность или максимальные исторические значения коэффициентов Шарпа, Омега, Калмара либо Сортино — и задайте ограничения весов. Оптимизированный портфель можно сравнить с исходным и изучить на тех же аналитических графиках, что в бэктесте.
Как устроена оптимизация и пример расчёта →1Портфель
Войдите, чтобы выбирать свои сохранённые портфели.
2Цель оптимизации
Ищем состав с наибольшим модельным коэффициентом Шарпа при безрисковой ставке 2%.
3Период расчёта
Валюта: USD. Конец — последний полный месяц данных. Общая история активов — с авг 2002.
Здесь появится эффективная граница
Найдём портфель по выбранной цели и сравним его с исходным и равновесным на общем историческом окне. До запуска никаких расчётных результатов нет.
Как это считается
Минимальная волатильность и модельный коэффициент Шарпа используют помесячные доходности, средние и ковариации; безрисковая ставка — 2% годовых. Омега (порог 0% в месяц), Калмар (CAGR / |максимальная просадка|) и Сортино ((CAGR − 2%) / годовое отклонение вниз от 2% / 12 в месяц) оптимизируются по фактическому бэктесту с выбранной ребалансировкой. Для них применяются два независимых численных метода с адаптивной остановкой и финальным уточнением. Все решения long-only, сумма весов — 100%. Исторический оптимум не является прогнозом и не гарантированно глобален.