Капитал и метрики
CAGR, совокупная доходность, волатильность, Шарп и другие ориентиры на одном окне.
Бэктест портфеля · реальная рыночная история
Бэктест портфеля: что скрывается за итоговой доходностью?
Проверьте не только сколько мог бы заработать ваш портфель, но и через какие падения, годы восстановления и изменения состава ему пришлось бы пройти.
ETF и криптовалютыДанные с 1993 годаБез регистрации
Один финал · разный путьСхема, не результат расчёта
портфель Апортфель Бцена пути
- 01
Соберите состав
- 02
Задайте правила
- 03
Разберите путь
Правила важнее красивой кривой
Портфель не остаётся тем, что вы собрали
После каждого месяца веса меняются вместе с рынком. Бэктест показывает, что происходит дальше: дрейфует состав или возвращается к исходным долям.
- Ежемесячная, квартальная или годовая ребалансировка
- Режим без ребалансировки — с естественным дрейфом весов
- Общий период только по реально доступной истории всех активов
Механика портфеляSPY / TLT · пример
Старт
SPY 60%
TLT 40%
Через несколько месяцев
SPY 74%
TLT 26%
Ребалансировка
SPY 60%
TLT 40%
Рынок изменил риск · правило вернуло исходные доли. Ребалансировка управляет составом, но не гарантирует более высокую доходность.
Общая презентация · 4 шага
Что вы видите в бэктесте и как разобрать путь портфеля
Переключайте шаги: от состава и правил до капитала, просадок и проверки устойчивости. Это схема интерфейса, а не результат расчёта.
RБэктест портфеляСхема интерфейса, не результат расчёта
1 / 4
Реальный расчёт · 60/40$765 вместо $100.
$765 вместо $100.
Но сначала −26%
Пример на SPY и TLT: ежегодная ребалансировка, USD, август 2002 — октябрь 2026. Итог выглядит спокойным только на одной цифре. Кривая и просадки показывают, что стояло за ним.
RБэктест портфеля291 месяц · total return · USD
Классический портфель 60/40
SPY 60% · TLT 40% · ежегодная ребалансировка
- CAGR
- 8,76%
- среднегодовой темп
- Макс. просадка
- −26,32%
- от прошлого пика
- Коэффициент Шарпа
- 0,69
- доходность к риску
- Из $100
- $765,62
- без налогов и комиссий
Метрики — из выполненного расчёта на данных проекта по состоянию на октябрь 2026 года. Форма кривой на лендинге схематична. При обновлении данных результат изменится.
Открыть конфигурациюПосле запуска
Не одна красивая цифра. Полный разбор пути
Результат можно исследовать с разных сторон, а не останавливаться на итоговом капитале.
Просадки и восстановления
Не только глубина худшего падения, но и то, как долго портфель шёл обратно к максимуму.
Годовые доходности
Как результат распределялся по годам и насколько один удачный период влияет на общий итог.
Инфляция и покупательная способность
Номинальный рост рядом с реальным результатом — без иллюзии сохранения прежней ценности денег.
Сравнение с решениями
До трёх готовых стратегий на одном графике и в одной таблице для понятного ориентира.
Полный отчёт
Состав, параметры запуска, таблицы и выгрузка — чтобы расчёт можно было проверить и продолжить.
Бэктест использует помесячные total return с дивидендами. Налоги, брокерские комиссии, спреды и индивидуальные издержки реальных сделок не вычитаются.
Перед запуском
Четыре материала против поспешных выводов
FAQ
Вопросы перед расчётом
Почему расчёт начался позже выбранной даты?
Все активы должны иметь данные одновременно. Движок использует пересечение их историй, не достраивает отсутствующее прошлое нулями и всегда показывает фактический месяц старта.
Учитываются ли дивиденды?
Да. Для ETF используются скорректированные помесячные цены, отражающие полную доходность с дивидендами и сплитами. Налоги и издержки реального инвестора отдельно не вычитаются.
Почему результат меняется при смене валюты?
Доходности активов пересчитываются в выбранную валюту с учётом валютной составляющей. Поэтому меняется не только подпись суммы, но и сама траектория капитала и рассчитанные метрики.
Подробнее о валютном пересчётеХороший бэктест повышает шансы на такой же результат?
Сам по себе — нет. Он показывает только прошлое при заданных правилах. Полезнее проверить устойчивость идеи на соседних весах, другом разумном старте и иной ребалансировке, чем искать самую красивую конфигурацию.
Как не ошибиться при интерпретацииВаши активы · ваши правила
Проверьте не идеальный пример, а собственный портфель
Соберите состав, выберите период и ребалансировку. Затем посмотрите, сможете ли вы принять не только итог, но и весь путь к нему.