Веер траекторий
Медиана и коридоры 25–75% и 5–95% показывают, как диапазон капитала расширяется со временем.
Монте-Карло портфеля · 5 000 сценариев
Монте-Карло портфеля: насколько широк диапазон вашего будущего?
Один средний прогноз не показывает, насколько неудачной может оказаться последовательность рыночных периодов. Посмотрите тысячи возможных траекторий вашего плана — с взносами, тратами и конкретной целью.
Блочный бутстрэп историиЦель и денежные потокиБез регистрации
Один план · веер исходовСхема сценариев, не прогноз
медиананеблагоприятный P55 000 разных путей
- 01
Выберите портфель
- 02
Добавьте условия
- 03
Оцените диапазон
Метод вместо гадания
Не случайные числа, а блоки реальной истории
Плохие и хорошие месяцы на рынке часто идут сериями. Поэтому симулятор перемешивает не отдельные месяцы, а блоки фактических доходностей вашего портфеля.
- Средняя длина блока — около шести месяцев
- Сохраняется серийность рыночных периодов
- Каждый сценарий учитывает ваши взносы и изъятия
Блочный бутстрэпСредняя длина блока ≈ 6 месяцев
Реальная история портфеля
Рост
Кризис
Боковик
Рост
Кризис
Рост
Новые последовательности
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Это не предсказание конкретного будущего. Это систематический способ спросить: «А если порядок рыночных периодов окажется другим?»
Общая презентация · 4 шага
Что вы видите в Монте-Карло и как проверить свой план
Переключайте шаги: от денежного плана до веера исходов и следующего решения. Все значения появятся только после вашего расчёта.
RМонте-Карло портфеляСхема интерфейса, не результат расчёта
1 / 4
Реальный расчёт · не прогнозЦель $200 000.
Цель $200 000.
Но не один возможный финал
«Золотая середина», $20 000 на старте и $500 ежемесячно, 15 лет, ежегодная ребалансировка, USD. Ниже — фактический результат 5 000 сценариев на исторической базе проекта.
RМонте-Карло портфеля231 месяц истории · 5 000 сценариев · USD
План с целью $200 000
$20 000 + $500/мес · всего вложено $110 000 · 15 лет
- Вероятность цели
- 71,82%
- касание хотя бы в одном месяце
- Медиана итога
- $227 794
- половина сценариев выше
- 5-й перцентиль
- $138 917
- граница неудачных исходов
- Ниже вложенного
- 0,76%
- итог меньше $110 000
Распределение итогов через 15 лет
Зелёные столбцы — капитал выше цели именно в конце горизонта. Вероятность цели 71,82% выше, потому что учитывает и сценарии, где цель была достигнута раньше.
Расчёт выполнен на данных август 2007 — октябрь 2026 года. История решения начинается в августе 2007 года. При обновлении данных или изменении условий результат изменится. Ссылка переносит решение; остальные параметры задаются в форме перед запуском.
Открыть «Золотую середину»После запуска
Не одно число. Несколько способов проверить план
Отчёт помогает увидеть и типичный исход, и неприятный хвост распределения, и чувствительность плана к последовательности доходностей.
Распределение итогов
Гистограмма показывает не только центр, но и редкие неудачные и удачные исходы в конце срока.
Вероятность цели
Доля сценариев, где капитал коснулся цели хотя бы раз до конца горизонта, — отдельно от итогового распределения.
Риск оказаться ниже вложенного
Сравнение капитала с фактически внесёнными средствами на каждом контрольном горизонте.
Исторический прогон
Тот же денежный план на последних реальных месяцах истории — как дополнительная, а не единственная проверка.
Сегодняшние деньги
Опциональный расчёт с учётом инфляции помогает сопоставить будущий капитал с текущей покупательной способностью.
Монте-Карло не делает прошлое гарантией будущего. Используйте диапазон для проверки устойчивости плана: измените взнос, срок, цель или состав и сравните не только медианы, но и неблагоприятные исходы.
Перед запуском
Четыре материала для осмысленного сценария
Как читать Монте-КарлоВеер, перцентили и вероятность цели без ложной точности.Регулярные пополненияПочему взнос иногда влияет на план сильнее выбора актива.Инвестиционный горизонтКак срок меняет допустимый риск и диапазон исходов.Реальная доходностьКак отличить рост суммы от роста покупательной способности.
FAQ
Вопросы перед расчётом
Монте-Карло предсказывает, сколько я заработаю?
Нет. Симуляция показывает диапазон исходов при заданных допущениях, а не обещанный результат. Она использует прошлые доходности выбранного портфеля и не знает о будущих изменениях рынка, экономики или самих активов.
Зачем нужен блочный бутстрэп?
Сценарии собираются из блоков реальных помесячных доходностей портфеля, в среднем примерно по шесть месяцев. Так в симуляции сохраняются серии хороших и плохих периодов, а не только независимые случайные месяцы.
Что означает вероятность достижения цели?
Это доля сценариев, в которых капитал достигает цели хотя бы в одном месяце до конца горизонта. Это не то же самое, что доля сценариев с капиталом выше цели именно в последнем месяце: оба показателя важно различать.
Почему «ниже вложенного» — не то же самое, что убыток от стартовой суммы?
Сравнение идёт со стартовым капиталом плюс чистые пополнения за вычетом изъятий на соответствующую дату. Поэтому показатель учитывает деньги, которые вы добавляли по ходу плана, а не только начальную сумму.
Можно ли посчитать результат в сегодняшних деньгах?
Да. В режиме реальной покупательной способности историческая база доходностей дефлируется индексом потребительских цен выбранной валюты. Тогда итоговые суммы удобнее сопоставлять с сегодняшними ценами и целями.
Ваш портфель · ваши денежные потоки
Проверьте не одно будущее, а пять тысяч вариантов
Задайте стартовый капитал, взносы, расходы, горизонт и цель. Запустите симуляцию и посмотрите, какой диапазон исходов вы готовы принять.