COMT — iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: доходность и риски
Скорректированная цена закрытия ноя 2026 — с учётом дивидендов и сплитов, в USD
Рост $1 за всю историю
бенчмарк: SPYПросадка
Отклонение от максимума окна · за всю историю
Годовые доходности
13 лет · прибыльных 8 (62%)
Поведение в режимах Risk-on / Risk-off
Условная статистика месячных доходностей по категориям сглаженного режима · что такое режим рынка
| Категория | Месяцев | Средний месяц | Плюсовых | Кумулятивно | Худшая просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Risk-offмесяцы действия сигнала Risk-off | 40 | 0,7% | 53% | 22,8% | -11,3% |
| Risk-onмесяцы действия сигнала Risk-on | 105 | 0,4% | 56% | 28,2% | -31,8% |
Просадка — худшая внутри одного эпизода категории. Показатели — в валюте страницы. Режим сглажен гистерезисом: статистика соответствует сигналам, по которым принимались бы решения.
Что это
Индексный ETF на диверсифицированную корзину сырьевых фьючерсов с динамическим выбором контрактов.
Роль в портфеле
Диверсификация портфеля и чувствительность к росту цен на сырьё.
Основные риски
Сырьевые рынки волатильны; фьючерсная конструкция добавляет риски контанго, бэквордации и роллирования.
Как это считается
Все показатели актива посчитаны по помесячным скорректированным ценам закрытия (total return) в выбранной валюте отображения.