Монте-Карло: веер будущего

Монте-Карло отвечает на вопрос «какими разными могут быть будущие 10–30 лет моего плана». Вместо одного прогноза — 5 000 сценариев, собранных из реальных помесячных доходностей вашего портфеля.

Блочный бутстрэп

Сценарии собираются не случайными месяцами, а блоками в среднем по 6 месяцев. Это важно: на рынках хорошие и плохие периоды идут сериями (кризисы длятся месяцами), и блочный метод сохраняет эту «серийность».

Ваш план внутри сценариев

• Каждый месяц: капитал растёт на доходность сценария, затем вносится взнос, затем снимаются траты и платежи по кредитам.
• Кредиты считаются аннуитетом: из остатка, ставки и срока получается фиксированный платёж и дата закрытия.
• Освободившийся после закрытия кредита платёж можно направлять во взносы — самый безболезненный ускоритель плана.
• Плановые крупные траты (обучение, авто) снимаются в указанный месяц.

Что читать в результатах

Медиана (50%) — «типичный» исход. Коридор 25–75% — где окажется половина сценариев. Пессимистичный 5% — исход, хуже которого лишь 5% сценариев. Вероятность цели — доля сценариев, достигших вашей суммы к концу горизонта. Пунктирная линия — прогон того же плана на реальной истории последних лет.