Секторная ротация

Одиннадцать секторов экономики США

Полный набор секторных SPDR — инструмент для тактических стратегий: в разных фазах цикла лидируют разные сектора. Финансы и энергетика любят рост ставок, технологии и потребление — дешёвые деньги, коммуналка и потребтовары — рецессию.

Расчёт начат с июл 2018: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+12,3%

Шарп

0,66

Макс. просадка

-22,2%

Волатильность

15,6%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (11)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
XLK	Technology Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+2,6%	+34,3%	25,1%	1998-12
XLF	Financial Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+0,9%	+4,5%	12,6%	1998-12
XLE	Energy Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+3,2%	+48,1%	10,6%	1998-12
XLV	Health Care Select Sector SPDR	Сектора США	9%	-0,6%	+18,0%	11,4%	1998-12
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+0,5%	+9,2%	7,2%	1998-12
XLU	Utilities Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+1,3%	-7,7%	8,3%	1998-12
XLI	Industrial Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+1,9%	+11,0%	13,4%	1998-12
XLB	Materials Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+1,6%	+17,6%	10,0%	1998-12
XLRE	Real Estate Select Sector SPDR	Сектора США	9%	-0,6%	+2,9%	6,4%	2015-10
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR	Сектора США	9%	+1,5%	-7,2%	12,1%	1998-12
XLC	Communication Services Select Sector SPDR	Сектора США	10%	+0,6%	-1,6%	н/д	2018-06