Защита от инфляции

Сырьё, металлы и TIPS

Активы, привязанные к реальной экономике и ценам на ресурсы: золото, серебро, широкая корзина сырья, добыча металлов, казначейские облигации с инфляционной защитой. 2022 год показал: когда акции и облигации падают вместе, работает именно этот блок.

Расчёт начат с дек 2014: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+8,5%

Шарп

0,51

Макс. просадка

-19,1%

Волатильность

12,6%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (7)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
GLD	SPDR Gold Shares	Альтернативные	14%	-0,3%	+3,1%	12,0%	2004-11
SLV	iShares Silver Trust	Альтернативные	14%	+1,1%	+25,3%	12,5%	2006-04
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Альтернативные	14%	+0,2%	+46,3%	9,9%	2006-02
PDBC	Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy	Альтернативные	14%	-0,3%	+47,3%	9,5%	2014-11
XME	SPDR S&P Metals & Mining ETF	Сектора США	14%	+4,1%	+11,9%	16,9%	2006-06
TIP	iShares TIPS Bond ETF	Облигации	14%	-0,1%	-2,6%	2,0%	2003-12
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Облигации	16%	+0,3%	+1,4%	3,0%	2010-12