Мир без США

Диверсификация за пределами американского рынка

Развитые и развивающиеся рынки без американской экспозиции: Европа, Япония, развивающаяся Азия. США составляют ~60% мировой капитализации — этот перечень для тех, кто считает такую концентрацию чрезмерной.

Расчёт начат с фев 2011: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+6,3%

Шарп

0,28

Макс. просадка

-29,8%

Волатильность

15,6%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (8)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	Международные	12%	+0,1%	+13,9%	9,2%	2001-08
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Международные	12%	+0,7%	+19,7%	10,1%	2007-07
VGK	Vanguard FTSE Europe ETF	Международные	12%	-0,6%	+10,7%	9,6%	2005-03
FEZ	SPDR EURO STOXX 50 ETF	Международные	12%	-0,8%	+9,8%	10,5%	2002-10
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	Международные	12%	+2,9%	+26,7%	8,7%	2003-04
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Международные	12%	+2,2%	+12,8%	7,8%	2005-03
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	Международные	12%	+1,0%	+18,0%	9,5%	2011-01
GWX	SPDR S&P International Small Cap ETF	Международные	16%	+0,4%	+17,9%	7,6%	2007-04