Все перечни Собрать портфель из перечня
Факторный отбор
Стоимость, качество и линейка Avantis
Факторные фонды: качество (SPHQ, IQLT), мультифакторная ротация (DYNF) и уважаемая линейка Avantis — малая и крупная стоимость США, развитые и развивающиеся рынки. Премии факторов реальны, но требуют терпения на горизонте лет.
Расчёт начат с окт 2021: раньше нет данных по части активов перечня.
CAGR (равные веса)
+12,4%
Шарп
0,69
Макс. просадка
-23,6%
Волатильность
15,0%
Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка
Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.
Доходность по годам
Состав перечня (7)
| Тикер | Название | Класс | Вес | 1 мес | 12 мес | CAGR 10л | История с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF | Акции США | 14% | +2,1% | +17,2% | 15,0% | 2005-12 |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Международные | 14% | +0,7% | +14,7% | 9,9% | 2015-01 |
| DYNF | BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | Акции США | 14% | +1,7% | +16,8% | н/д | 2019-03 |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Акции США | 14% | +1,6% | +24,0% | н/д | 2019-09 |
| AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Акции США | 14% | +2,2% | +28,7% | н/д | 2021-09 |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | Международные | 14% | -0,3% | +16,5% | н/д | 2019-09 |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | Международные | 16% | +0,1% | +24,9% | н/д | 2019-09 |