Защитный набор

Что держало портфель в кризисы 2008 и 2020

Активы, исторически показывавшие устойчивость в обвалы: длинные и короткие казначейские облигации, золото, низковолатильные акции. Это не про доходность — это про то, чтобы портфель пережил плохие годы без панических продаж.

Расчёт начат с ноя 2011: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+4,9%

Шарп

0,48

Макс. просадка

-11,9%

Волатильность

6,2%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (9)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Облигации	11%	-0,5%	-10,6%	-2,4%	2002-07
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Облигации	11%	-0,1%	-4,5%	0,2%	2002-07
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Облигации	11%	+0,1%	+1,3%	1,6%	2002-07
TIP	iShares TIPS Bond ETF	Облигации	11%	-0,1%	-2,6%	2,0%	2003-12
GLD	SPDR Gold Shares	Альтернативные	11%	-0,3%	+3,1%	12,0%	2004-11
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Акции США	11%	+1,6%	+7,8%	10,3%	2011-10
XLP	Consumer Staples Select Sector SPDR	Сектора США	11%	+0,5%	+9,2%	7,2%	1998-12
XLU	Utilities Select Sector SPDR	Сектора США	11%	+1,3%	-7,7%	8,3%	1998-12
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Денежный рынок	12%	+0,1%	+3,4%	2,3%	2007-05