Кап-размеры и стили

Мегакапы, середина, малые — рост и стоимость

Американский рынок, разложенный по размеру и стилю: мегакапы (OEF, MGK), середина (VO, IWR), малые (VB, VTWO, SCHA), рост (VOOG, SCHG) и стоимость (IVE, IWD). Точная настройка экспозиции вместо одного индекса на всё.

Расчёт начат с окт 2010: раньше нет данных по части активов перечня.

CAGR (равные веса)

+13,6%

Шарп

0,78

Макс. просадка

-24,6%

Волатильность

14,9%

Рост $1 — равные веса, годовая ребалансировка

Все активы перечня в равных долях; история — с первого общего месяца данных.

Доходность по годам

Состав перечня (13)

Тикер	Название	Класс	Вес	1 мес	12 мес	CAGR 10л	История с
OEF	iShares S&P 100 ETF	Акции США	7%	+1,8%	+13,7%	16,9%	2000-10
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Акции США	7%	+1,9%	+12,6%	19,5%	2007-12
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	Акции США	7%	+3,5%	+13,2%	11,7%	2004-01
IWR	iShares Russell Midcap ETF	Акции США	7%	+2,9%	+16,1%	11,7%	2001-07
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Акции США	7%	+1,8%	+15,0%	11,1%	2004-01
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	Акции США	7%	+0,4%	+14,6%	10,5%	2010-09
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Акции США	7%	+0,5%	+18,2%	10,6%	2009-11
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	Акции США	7%	+2,1%	+16,9%	18,4%	2010-09
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Акции США	7%	+2,3%	+10,5%	19,3%	2009-12
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Акции США	7%	+2,1%	+14,9%	15,6%	2009-11
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Акции США	7%	+2,0%	+15,1%	15,2%	2009-11
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	Акции США	7%	+2,1%	+13,4%	11,9%	2000-05
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	Акции США	16%	+2,3%	+25,9%	11,7%	2000-05