Динамический бэктест: триггеры

Обычный бэктест держит одну аллокацию весь срок. Динамический переключает состав по триггеру: каждый месяц правило смотрит на сигнал и выбирает одну из заранее заданных композиций — например, агрессивную или защитную.

Без заглядывания вперёд

Решение принимается по закрытию месяца и действует на следующий: в момент переключения известны только данные прошлых месяцев. Пока сигналу не хватает истории (прогрев), стратегия честно не стартует — бэктест начинается с первого управляемого месяца.

Триггер «Смена режима»

Рынок делится на спокойные периоды (risk-on) и стрессовые (risk-off). Триггер держит агрессивную композицию, пока режим спокойный, и уходит в защитную, когда режим становится стрессовым.

Триггер «Пересечение средних»

Классическое трендовое правило по эталону (например, SPY). Два режима: цена эталона против его скользящей средней, либо пересечение быстрой и медленной средних. Пока эталон выше средней — агрессивная композиция, ниже — защитная. Окна средних настраиваются: быстрая всегда меньше медленной.